Futuros de ações individuais versus opções

Stock Futures vs Stock Options.
Os futuros de ações e as opções de compra de ações são acordos baseados em prazo entre partes compradoras e vendidas sobre um ativo subjacente, que em ambos os casos são ações de ações. Ambos os contratos oferecem aos investidores oportunidades estratégicas para ganhar dinheiro e proteger os investimentos atuais. (Relacionado: Escolha as opções certas para negociar seis etapas fáceis.)
As duas ferramentas de negociação são muito diferentes, mas muitos investidores iniciantes e iniciantes podem ser facilmente confundidos pela terminologia. Antes que um investidor possa decidir trocar futuros ou opções, eles devem entender as quatro principais diferenças entre futuros de ações e opções de ações.
Quando os compradores de opções de compra e compra adquirem um derivado, eles pagam uma taxa única chamada "premium". Enquanto isso, os vendedores de opções de compra e compra coletam um prêmio. O valor dos contratos decai à medida que a data de liquidação se aproxima. No entanto, o preço premium aumenta e cai, permitindo que os usuários vendam suas chamadas e ganham lucro antes da data de validade. Aqueles que vendem opções podem comprar opções de chamadas para cobrir o tamanho de sua posição também.
Os futuros de ações podem ser comprados em ações individuais (SSFs) ou se concentrarem no desempenho mais amplo de um índice como o S & amp; P 500. No entanto, com os futuros de ações, a parte de compra paga algo diferente do prêmio do contrato no ponto de compra . As partes de compra pagam algo conhecido como "margem inicial", que é uma porcentagem do preço a pagar pelas ações.
Quando alguém compra uma opção de compra de ações, o único passivo financeiro é o custo do prêmio no momento em que o contrato é adquirido. No entanto, quando um vendedor abre opções de compra para compra, elas estão expostas à máxima responsabilidade no preço subjacente da ação. Se uma opção de venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque em US $ 50 por ação, mas o estoque cai para US $ 10, a pessoa que iniciou o contrato deve concordar em comprar o estoque pelo valor do contrato, ou US $ 50 por ação.
Os contratos de futuros, no entanto, oferecem responsabilidade máxima tanto para o comprador quanto para o vendedor do contrato. À medida que o preço das ações subjacentes se torna favorável ao comprador ou ao vendedor, as partes podem ser obrigadas a injetar capital adicional em suas contas de negociação para cumprir as obrigações diárias.
3. Obrigações do comprador e do vendedor no momento da expiração.
Aqueles que compram opções de compra ou venda recebem o direito de comprar ou vender ações a um preço de exercício específico. No entanto, eles não são obrigados a exercer a opção no momento em que o contrato expira. Os investidores apenas exercem contratos quando estão no dinheiro. Se a opção estiver fora do dinheiro, o comprador do contrato não tem obrigação de comprar o estoque.
Os compradores de contratos de futuros são obrigados a comprar o estoque subjacente do vendedor desse contrato no vencimento, independentemente do preço do ativo subjacente. O contrato de futuros exige a compra do estoque em US $ 100, mas o estoque subjacente é avaliado no momento do vencimento do contrato em US $ 80, o comprador deve comprar no preço acordado. Ainda assim, é muito raro que os futuros de ações sejam mantidos até sua data de validade.
As opções de compra de ações oferecem aos investidores tanto o direito de comprar uma ação (mas não a obrigação) quanto o direito de vender o mesmo estoque (mas não a obrigação) através de chamadas e colocações, respectivamente. Mas as opções de compra de ações também oferecem aos investidores uma ampla variedade de estratégias flexíveis indisponíveis através de negociação de futuros. Cada estratégia oferece diferentes potenciais de lucro para investidores e especuladores. Para uma repartição completa dessas oportunidades, visite aqui.
Os futuros de ações, por outro lado, oferecem pouca flexibilidade quando um contrato é aberto. Conforme observado, os investidores adquirem o direito e a obrigação de cumprimento uma vez que uma posição é aberta.
Devo Trocar Futuros de Opções?
Se um comerciante decide usar opções autônomas, os futuros de ações ou uma combinação dos dois exige uma avaliação das expectativas individuais e metas de investimento.
Uma das primeiras questões que um investidor deve perguntar é quanto risco eles estão dispostos a assumir em suas estratégias de investimento. A negociação de opções oferece menos risco inicial para os compradores, dada a falta de obrigação de exercer o contrato. Isso proporciona uma abordagem mais conservadora, particularmente se os comerciantes usam uma série de estratégias adicionais, como chamar o touro e colocar spreads para melhorar as chances de sucesso comercial a longo prazo.

Introdução ao Single Stock Futures.
Os futuros simples de ações (SSFs) são contratos entre dois investidores. O comprador promete pagar um preço específico por 100 ações de uma única ação em um ponto futuro predeterminado. O vendedor promete entregar o estoque ao preço especificado na data futura especificada. Continue lendo para aprender tudo sobre futuros de ações únicas e descubra se este veículo de investimento poderia funcionar para você.
Os futuros em ações individuais foram negociados na Inglaterra e em vários outros países há algum tempo, mas nos Estados Unidos, a negociação desses instrumentos foi proibida até recentemente. Em 1982, um acordo entre o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), John S. R. Shad e Philip Johnson, presidente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), proibiram a negociação de futuros em ações individuais. O Acordo Shad-Johnson foi ratificado pelo Congresso no mesmo ano. Embora o acordo tenha sido originalmente destinado a ser uma medida temporária, ele durou até 21 de dezembro de 2000, quando o presidente Bill Clinton assinou o Commodity Futures Modernization Act (CFMA) de 2000.
De acordo com a nova lei, a SEC e o CFMA trabalharam em um plano de compartilhamento de jurisdição e os SSFs começaram a operar em novembro de 2002. O Congresso autorizou a Associação Nacional de Futuros a atuar como a organização de auto-regulação para os mercados futuros de segurança.
Inicialmente, os SSFs começaram a operar em dois mercados dos EUA: OneChicago e o NQLX. Em junho de 2003, no entanto, a Nasdaq transferiu a participação de sua participação no NQLX para o London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Então, em outubro de 2004, o NQLX consolidou seus contratos com os da OneChicago, deixando essa organização como o principal mercado de negociação de SSFs.
A Options Clearing Corporation ou a Chicago Mercantile Exchange (de propriedade do CME Group) liberam negociações em contratos SSF. A negociação é totalmente eletrônica através do sistema GLOBEX® da Mercantile Exchange ou do sistema Chicago Board of Options Exchange chamado CBOE direct ®.
O Contrato Único de Futuro de Ações.
Cada contrato SSF é padronizado e inclui as seguintes especificações básicas:
Tamanho do contrato: 100 ações do ciclo de expiração do estoque subjacente: quatro meses de vencimento trimestral - março, junho, setembro e dezembro. Além disso, dois meses em série são os próximos dois meses que não são expirações trimestrais. Tick ​​Tamanho: 1 centavo X 100 partes = $ 1 Horário de negociação: 8:15 a. m. a 3 p. m. CST (em dias úteis) Último dia de negociação: Terceira sexta-feira do mês de vencimento Requisito de margem: geralmente 20% do valor de caixa do estoque.
Os termos do contrato exigem a entrega de estoque pelo vendedor em um horário futuro especificado. No entanto, a maioria dos contratos não está sujeita à expiração. Os contratos são padronizados, tornando-os altamente líquidos. Para sair de uma posição aberta comprando, o investidor simplesmente assume uma posição curta e compensadora (vende). Por outro lado, se um investidor vendeu (curto) um contrato e deseja fechá-lo, ele ou ela compra (vai por muito tempo) o contrato de compensação.
Quando um investidor tem uma conta de margem longa em estoque, ele ou ela está emprestando parte do dinheiro para comprar ações, usando o estoque como garantia.
Em um contrato SSF, o depósito de margem é mais um depósito de boa fé, que a corretora detém para a liquidação do contrato. O requisito de margem em um SSF aplica tanto para compradores quanto para vendedores.
O requisito de 20% representa o requisito inicial e de manutenção. Em um contrato SSF, o comprador (longo) não emprestou dinheiro e não paga juros. Ao mesmo tempo, o vendedor (curto) não emprestou estoque. O requisito de margem para ambos é o mesmo. O 20% é uma porcentagem de mandato federal, mas a corretora individual pode exigir fundos adicionais.
O requisito de margem para SSFs é contínuo. Todo dia útil, o corretor calculará o requisito de margem para cada posição. O investidor será obrigado a lançar fundos de margem adicionais se a conta não atender ao requisito de margem mínima.
Em um contrato SSF no estoque X com um preço de US $ 40, tanto o comprador como o vendedor têm uma margem de exigência de 20% ou US $ 800. Se o estoque X for até US $ 42, a conta do contrato longo é creditada com $ 200 ($ 42- $ 40 = $ 2 X 100 = $ 200), e a conta do vendedor é debitada pelos mesmos $ 200. Isso indica que os investidores em SSF devem ser muito vigilantes - eles devem acompanhar os movimentos do mercado. Além disso, a margem exata e os requisitos de manutenção da corretora de um investidor são questões fundamentais que devem ser consideradas na determinação da adequação dos investimentos da SSF.
Especulação - Trading Single Stock Future Contracts.
Nota: por simplicidade, usaremos um contrato e os 20% básicos. Comissões e taxas de transação não são levadas em consideração.
Suponha que um investidor seja otimista no estoque Y e vai um longo contrato SSF de setembro no estoque Y em US $ 30. Em algum momento do futuro próximo, o estoque Y está negociando em US $ 36. Nesse ponto, o investidor vende o contrato em US $ 36 para compensar a posição longa aberta e faz um lucro bruto de $ 600 no cargo.
Este exemplo parece simples, mas vamos examinar os negócios de perto. O requisito de margem inicial do investidor era de apenas US $ 600 ($ 30 x 100 = $ 3,000 x 20% = $ 600). Este investidor teve um retorno de 100% no depósito de margem. Isso ilustra dramaticamente o poder de alavancagem das SSF de negociação. Claro, se o mercado se movesse na direção oposta, o investidor facilmente poderia ter experimentado perdas que excedessem o depósito de margem.
Um investidor é descendente no estoque Z para um futuro próximo e vai curto um contrato de SSF de agosto no estoque Z em US $ 60. A Stock Z executa como o investidor adivinhou e cai para US $ 50 em julho. O investidor desloca a posição curta comprando um SSF de agosto em US $ 50. Isso representa um lucro bruto de US $ 10 por ação ou um total de US $ 1.000.
Mais uma vez, vamos examinar o retorno que o investidor teve no depósito inicial. O requisito de margem inicial foi de US $ 1.200 (US $ 60 x 100 = $ 6.000 x 20% = $ 1.200) eo lucro bruto foi de US $ 1.000. O retorno sobre o depósito do investidor foi de 83,33% - um ótimo retorno sobre um investimento de curto prazo.
Hedging - Proteção de posições de estoque.
Uma visão geral dos SSFs não seria completa sem mencionar o uso desses contratos para proteger uma posição de estoque.
Para proteger, o investidor assume uma posição SSF exatamente oposta à posição de estoque. Dessa forma, quaisquer perdas na posição de estoque serão compensadas por ganhos na posição SSF. No entanto, esta é apenas uma solução temporária porque o SSF expirará.
Considere um investidor que comprou 100 ações do estoque N em US $ 30. Em julho, o estoque está sendo comercializado em US $ 35. O investidor está feliz com o ganho não realizado de US $ 5 por ação, mas está preocupado com o fato de que o ganho possa ser aniquilado em um dia ruim. O investidor deseja manter o estoque pelo menos até setembro, no entanto, devido a um próximo pagamento de dividendos.
Para proteger, o investidor vende um contrato SSF de US $ 35 de setembro. Se o estoque subiu ou diminui, o investidor bloqueou o ganho de US $ 5 por ação. Em agosto, o investidor vende o estoque ao preço de mercado e compra o contrato SSF.
Considere a Figura 1:
Até que o SSF expire em setembro, o investidor terá um valor líquido da posição coberta de US $ 3.500. O lado negativo disso é que se o estoque aumentar drasticamente, o investidor ainda está bloqueado em US $ 35 por ação.
As principais vantagens sobre a negociação de ações.
Em comparação com ações de negociação diretamente, os SSFs oferecem várias vantagens principais:
Alavancagem: Em comparação com a compra de ações na margem, investir em SSFs é menos dispendioso. Um investidor pode usar a alavancagem para controlar mais ações com uma despesa de caixa menor. Facilidade de Shorting: Tomar uma posição curta em SSFs é mais simples, menos oneroso e pode ser executado a qualquer momento - não há necessidade de uma recuperação. Flexibilidade: os investidores da SSF podem usar os instrumentos para especular, proteger, espalhar ou usar em uma grande variedade de estratégias sofisticadas.
Unidades de estoque simples também têm desvantagens. Esses incluem:
Risco: um investidor que é longo em um estoque só pode perder o que ele ou ela investiu. Em um contrato SSF, existe o risco de perder significativamente mais do que o investimento inicial (depósito de margem). Não há privilégios de acionistas: o proprietário da SSF não possui direitos de voto e nenhum direito a dividendos. Vigilância Necessária: SSFs são investimentos que exigem que os investidores monitorem suas posições mais de perto do que muitos gostariam de fazer. Como as contas SSF são marcadas para o mercado a cada dia útil, existe a possibilidade de que a corretora possa emitir uma chamada de margem, exigindo que o investidor decida se depositar rapidamente fundos adicionais ou liquidar o cargo.
Comparação com as Opções de Equidade.
Investir em SSFs difere de investir em contratos de opções de capital de várias maneiras:
Posição de Opções Longas: O investidor tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou entregar ações. Em uma posição SSF longa, o investidor é obrigado a entregar o estoque. Movimento do mercado: os comerciantes de opções usam um fator matemático, o delta, que mede a relação entre as opções premium e o preço das ações subjacente. Às vezes, o valor de um contrato de opções pode flutuar de forma independente do preço das ações. Em contrapartida, o contrato SSF seguirá muito mais de perto o movimento do estoque subjacente. O preço do investimento: quando um investidor de opções ocupa uma posição longa, ele ou ela paga um prêmio pelo contrato. O prémio geralmente é chamado de um recurso desperdiçado. No vencimento, a menos que o contrato de opções esteja no dinheiro, o contrato não vale a pena e o investidor perdeu o prêmio inteiro. Os contratos de futuros de ações individuais exigem um depósito de margem inicial e um nível específico de manutenção de caixa.
Investir em futuros de ações simples oferece flexibilidade, alavancagem e a possibilidade de estratégias inovadoras para os investidores. No entanto, os potenciais investidores em SSF devem examinar cuidadosamente o perfil de risco / recompensa que esses instrumentos oferecem e ter certeza de que eles são adequados para seus objetivos pessoais.

Diferenças entre Futuros e Opções de Ações.
Diferenças entre futuros e opções de ações - Introdução.
Diferenças entre Futuros e Opções de Ações - O que exatamente são Futures?
Como opções de compra de ações, um contrato de futuros é um acordo entre um comprador e vendedor de um ativo subjacente. Em um contrato de futuros, o comprador concorda em comprar e o vendedor concorda em vender o ativo subjacente a um preço acordado agora em uma data futura. Como opções de compra de ações, contratos de futuros são contratos padronizados e negociados publicamente em uma troca. Até este ponto, um contrato de futuros soa muito como uma opção de compra, certo? Bem, é só sobre onde a semelhança termina. Os compradores dos contratos de futuros representam uma fração do preço do ativo subjacente quando o contrato foi celebrado. Este pagamento antecipado é como o downpayment que você paga ao comprar uma casa, o que significa que o próprio contrato de futuros não vem com um prémio. Os compradores e vendedores de contratos de futuros também estão obrigados a cumprir o contrato de contrato de futuros no vencimento, mas não aos compradores e vendedores de contratos de opções. Por causa desta obrigação, ambas as partes estão expostas a uma responsabilidade ilimitada quando os preços se movem contra seu favor.
Diferenças entre futuros e opções de ações - O que exatamente é a negociação de opções de ações?
A negociação de opções de ações é a negociação de opções de compra de ações. As opções de compra de ações são instrumentos financeiros que lhe dão o direito de comprar ou vender certas ações no mercado de ações. Usando os 2 tipos de opções de ações; Opções de chamada e opções de compra, os comerciantes de opções podem lucrar quando o estoque subjacente suba ou desce e mesmo quando está negociando de lado.
Diferenças entre Futuros e Opções de Ações - Comparação.
Aqui está uma comparação de algumas das principais diferenças entre futuros e opções de estoque:
Enquanto você paga uma taxa chamada "premium" ao comprar opções de ações, não há prémios a serem pagos em um contrato de futuros. A quantia inicial de dinheiro (conhecida como "Margem Inicial") paga quando você compra um contrato de futuros é uma fração do preço pago pelo estoque subjacente.
Obrigações.
Os compradores de opções de compra de ações não são obrigados a exercer os direitos de comprar o estoque subjacente, enquanto os compradores de contratos de futuros estão obrigados a comprar o estoque subjacente do vendedor desse contrato no vencimento.
Os compradores de contratos de futuros estão expostos a responsabilidade ilimitada se os preços se movimentarem contra eles enquanto os compradores de opções de compra de ações perderem apenas o valor do dinheiro usado para comprar essas opções de compra de ações. Somente escritores de opções de ações estão expostos a responsabilidade ilimitada, não a compradores.
Vencimento.
Os compradores de contratos de futuros são obrigados a comprar o ativo subjacente (para contratos de futuros físicos) após o vencimento do contrato, independentemente do preço do ativo subjacente. Os compradores de contratos de opções podem permitir que as opções expiram sem valor se as opções estiverem fora do dinheiro.
Versatilidade.
A negociação de opções é muito mais versátil do que a negociação de futuros, uma vez que a combinação única de opções de compra e opções de venda, juntamente com o prémio em cada contrato, possibilitou estratégias de opções que beneficiam em todas as direções. Além de arbitrar, o comércio de futuros é basicamente único direcional (você ganha dinheiro somente quando o preço se move em uma direção).
Título: Revista Futures.
Descrição longa: você aumentará o seu potencial de lucro uma vez que você tenha obtido informações atualizadas do mercado que a revista Futures Magazine oferece. Cada questão está cheia de informações indispensáveis, incluindo entrevistas em profundidade com os principais comerciantes sobre estratégias de negociação e táticas, análises técnicas e melhores práticas de gerenciamento de dinheiro. Futures Magazine fornece os itens essenciais que você precisa para tomar decisões comerciais inteligentes.

Futuros de ações individuais versus opções
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Ambos os futuros e as opções são instrumentos derivativos, o que significa que os preços nos futuros e instrumentos de opções são derivados do ativo subjacente que rastreiam. Os instrumentos derivativos são utilizados principalmente para risco de hedge. Por exemplo, o uso mais ideal de futuros e opções de negociação é um investidor que tenha exposição nos mercados subjacentes. Eles podem mitigar os riscos ao negociar os mercados de derivativos relevantes para o ativo subjacente.
Esticando-se ainda mais, digamos, por exemplo, que um investidor tem uma posição longa na Apple Inc (AAPL). No entanto, uma série de más notícias enviou o preço para baixo em mais de 15%. O investidor teme que as ações possam cair ainda mais. Então, eles compensam seu risco de equidade através da compra de opções PUT na AAPL, ou seja, especulando sobre uma queda adicional no preço da ação da Apple. Se o preço reverte e retome uma nova tendência de touro, o investidor perderia o valor que investiu na compra da opção PUT, mas se eles estivessem certos e o preço das ações da Apple realmente caiu ainda mais, o investidor teria obtido lucro com esse comércio de opções.
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Com base no valor dos contratos de opções adquiridos e ao preço ao qual o comerciante estava gerenciando suas posições de capital, o comércio de derivativos adicionais teria ajudado a minimizar os riscos.
Derivados - Futuros e Opções.
Futuros e opções são dois dos instrumentos financeiros derivativos mais populares que estão disponíveis para negociação e esses mercados possuem uma quantidade significativa de especuladores também. Isso significa que os comerciantes que não têm qualquer exposição ao mercado subjacente também podem trocar os mercados de futuros ou opções. Dependendo da volatilidade do ativo subjacente que está sendo rastreado, a negociação de futuros oferece maiores chances para os comerciantes e, especialmente, os especuladores fazer ganhos significativos da negociação dos futuros ou das opções equivalentes.
Quando se trata de futuros versus opções, o debate sobre quais desses dois mercados são melhores continua infinitamente. Por um lado, os futuros e as opções são amplamente populares e, se um deles não fosse, as estatísticas do mercado mostrariam claramente. No entanto, o fato de que ambos os futuros e as opções mantêm o pescoço ao pescoço é evidência do fato de que esses dois mercados de derivativos são populares de fato. No final, trata-se de fatores como a facilidade de compreensão dos mercados.
Contratos de Futuros de Negociação.
Os contratos de futuros foram utilizados principalmente por comerciantes de commodities, como soja, trigo, café, petróleo bruto e assim por diante. Os contratos de futuros são mais líquidos do que os seus contrapartes de contrato de opção. A maior vantagem ao negociar futuros é que você não precisa levar em conta a decadência do tempo, que é um fator que precisa ser contabilizado quando as opções de negociação.
Os contratos de futuros negociam mais rapidamente do que os contratos de opções. Além disso, os contratos de opções se movem em correlação com os preços de futuros, que poderiam ser 50 por cento das opções no dinheiro com 10 por cento de opções no fundo do dinheiro.
Para os comerciantes do dia, a negociação de futuros é mais ideal, pois não há ou pouco deslizamento e a vasta liquidez das opções facilita o comércio do dia, o que pode ser difícil quando você está negociando opções. Com a negociação de futuros também existem muitos tipos diferentes de estratégias de negociação que podem ser empregadas, quando comparadas às estratégias de negociação de contratos de opções. Por exemplo, com os contratos de futuros, você pode negociar os spreads, trocar o contango ou atraso nos contratos e, além disso, além de aplicar sua própria análise fundamental a alguns contratos.
Contratos de Opções de Negociação.
Os comerciantes de commodities que têm experiência em negociação de futuros também começam a operar opções simultaneamente. A maior atração para os comerciantes de futuros de commodities que os atrai para opções de negociação é que o investimento feito no contrato de opções é limitado em risco, o que significa que você não pode perder mais do que o que você investiu ao comprar o contrato de opções. Além disso, se o contrato for considerado rentável durante o prazo de validade, você pode comprar ou vender o activo subjacente com um lucro ou pode vender o seu contrato de opção para outro investidor com lucro.
Assim, em comparação com a negociação de futuros, a negociação de opções pode ser conservadora, especialmente se apenas uma pequena soma de dinheiro fosse alocada por contrato. Os riscos podem ser mais baixados quando o investimento em negociação de opções é combinado com algumas estratégias de negociação de opções específicas que podem ajudar a limitar os riscos cada um mais. Os exemplos incluem os spreads de chamadas de touro e os spreads de suporte de urso entre outros métodos podem aumentar as chances de sucesso com contratos de opções, especialmente em um comércio de longo prazo ou durante a primeira etapa do spread, que já está no dinheiro.
No entanto, tudo dito e feito, o comércio de futuros tem algumas vantagens significativas em relação às opções. Embora o comércio de futuros não seja adequado a todos, e o fato de que, devido aos contratos futuros, eles podem ser arriscados, a negociação de futuros é um dos mercados mais populares na comunidade comercial de varejo.
Abaixo, existem cinco razões pelas quais a negociação de futuros é melhor do que as opções:
1. Futures trading é ideal para negociar mercados específicos.
Os futuros são os mais adequados para a negociação de ativos específicos.
Todo mercado tem seus próprios prós e contras e o mercado de futuros não é diferente. Embora existam uma grande variedade de ativos que você pode negociar em futuros, de futuros de ações para futuros de ações únicas para commodities, a negociação de futuros é mais adequada para negociação de commodities, moedas e índices de ações. Como os contratos de futuros são características padronizadas, cada contrato vem com uma alavancagem construída, tornando-o muito útil para os investidores que têm uma certa quantidade de apetite de risco. Embora o fator de alavancagem possa ser adiado para alguns comerciantes ou investidores, os contratos de futuros podem ter a capacidade de fazer grandes lucros dentro de um curto período de tempo. Por exemplo, se você obteve futuros de ouro, o tamanho de tiquete mínimo em um contrato de futuros de ouro é de 0,10, com cada marca avaliada em US $ 10. Isso significa que por um movimento de US $ 1 nos preços do ouro, um contrato de futuros de ouro padrão é avaliado em US $ 100.
Embora a volatilidade do ouro varie, um movimento de US $ 3 a US $ 5 não é nada surpreendente e parte da volatilidade cotidiana em ouro. Isso se traduz grosso modo em cerca de US $ 300 - movimentos de US $ 500 ao negociar um contrato padrão de futuros de ouro.
Quando se trata de opções para as commodities, os comerciantes devem ter em mente que as opções são conhecidas como opções de futuros, ou seja, são derivativos dos contratos de derivativos, tornando as opções em contratos de futuros mais voláteis do que se pode esperar, dada a alavancagem também é fatorado. Para especular sobre os movimentos de preços em uma commodity subjacente, os comerciantes de futuros podem posicionar-se melhor na gestão de riscos e lucros do que em comparação com os comerciantes de opções.
2. Fixou os custos iniciais de negociação no Futures.
Quando se trata de custos de negociação, as taxas associadas à negociação de futuros são muito mais fáceis de entender e calcular, pois a maioria das taxas de negociação permanece constante. Por um lado, os custos de negociação incorridos ao negociar futuros são as comissões sobre o comércio, as taxas de câmbio, taxas de corretagem. Além disso, existem outros custos, como a margem de manutenção e a margem inicial ou os requisitos de obrigações de desempenho e também algumas taxas de dados.
Os requisitos de margem inicial, embora não exatamente como uma taxa de negociação ou transação, são apenas um custo que é algo que precisa ser contabilizado. Na maioria dos casos, os requisitos de margem inicial não mudam para a maioria dos contratos de futuros e, definitivamente, não no dia-a-dia, portanto, um comerciante pode saber de antemão os custos que são necessários quando querem negociar um contrato de futuros específico ou um bem.
Embora seja direto com a negociação de futuros, os custos são ligeiramente diferentes quando as opções de negociação.
Na negociação de opções, as opções são negociadas com um prêmio ou um desconto oferecido pelo vendedor da opção. Estes podem variar significativamente dependendo da volatilidade do ativo subjacente e nunca são corrigidos. Os prémios mais elevados geralmente estão ligados a mercados mais voláteis e até mesmo os ativos com preços mais baixos podem ver o aumento dos preços quando os mercados se dirigem para um período de incerteza.
Por exemplo, na corrida para o evento Brexit em junho de 2018 ou as eleições presidenciais dos EUA em novembro de 2018, os prêmios nas opções em muitos ativos dispararam devido a uma maior incerteza nos mercados. Em contrapartida, os requisitos de margem não alteraram muito para a maioria dos contratos de futuros.
3. Sem fator de decaimento do tempo em futuros.
A decadência do tempo é um fator que é fundamental para o comércio de opções e é específico desse mercado específico. É uma proporção da mudança no preço da opção para a diminuição do prazo até o termo. Na negociação de opções, o valor dos contratos diminui ao longo do tempo à medida que se aproxima do prazo de validade. A desaceleração do tempo em opções existe porque um contrato de opções torna-se inútil quando se aproxima do prazo de validade e não está no dinheiro. À medida que a data de validade de um contrato se aproximar, o resultado do contrato (será encerrado no dinheiro ou fora do dinheiro) fica mais claro.
Com os mercados de futuros, os comerciantes não precisam se contentar com fatores como o decadência do tempo.
4. Liquidez e spreads.
Quando se trata de liquidez e spreads, os contratos de futuros têm uma grande vantagem. Devido à popularidade e dependendo do contrato de futuros em questão, a liquidez e, portanto, por extensão, os spreads tendem a variar de um contrato de futuros para outro. A liquidez é essencial para qualquer mercado, pois garante que haja volume suficiente para absorver movimentos anormais no mercado, que podem ser manipulados por grandes pedidos. Os altos volumes de negociação também ajudam a manter os spreads apertados, tornando assim fácil para os comerciantes entrar e sair dos mercados com o seu dia de negociação.
Dependendo do tipo de contrato de futuros que você troca, em sua maioria, muitos ativos de futuros são altamente líquidos e vêm com spreads razoavelmente aceitáveis. Esta é uma das razões pelas quais os comerciantes do dia preferem negociar os mercados de futuros em comparação com as opções. Os mercados de opções, por outro lado, podem não ter liquidez suficiente o tempo todo. Isso é verdade quando você olha opções que estão longe do preço de exercício ou opções que têm prazo de expiração mais longo.
Comparação de Volume de Futuros e Opções.
O gráfico acima mostra uma comparação de volume de amostra entre contratos de futuros e opções. O gráfico acima é o volume diário do contrato de futuros Nikkei / yen. Embora alguns possam considerar o contrato de futuros do Nikkei 225 como exótico, justificando assim o baixo volume das opções, você pode notar discrepâncias de volume similares em outros ativos também.
Os contratos de opções seguem mercados líquidos e não o contrário. Portanto, muitas vezes você consegue encontrar altos volumes em contratos de opções para um ativo (contrato de futuros ou ações) se for muito líquido. Como exemplo, o contrato de futuros E-mini S & amp; P500 tem alto volume no mercado de futuros e opções.
5. O preço futuro é fácil de entender.
A estrutura de preços nos mercados de futuros é bastante fácil de entender, o que, de fato, é uma das razões por trás da sua popularidade em relação às opções de negociação. Sob o modelo de custo de transporte na negociação de futuros, o preço dos contratos futuros acompanha os preços dos ativos subjacentes. Portanto, os preços futuros tendem a rastrear o preço das ações do ativo subjacente com o custo do preço fixo. Quando há um desalinhamento entre os mercados spot e futuros, os participantes do mercado equilibram automaticamente os desequilíbrios temporários nos preços.

Futuros vs. Opções.
A maior diferença entre opções e futuros é que os contratos de futuros exigem que a transação especificada pelo contrato tenha lugar na data especificada. As opções, por outro lado, dão ao comprador do contrato o direito & mdash; mas não a obrigação & mdash; para executar a transação.
As opções e os contratos de futuros são contratos padronizados que são negociados em uma bolsa, como NYSE ou NASDAQ ou BSE ou NSE. As opções podem ser exercidas em qualquer momento antes de expirarem, enquanto um contrato de futuros apenas permite a negociação do ativo subjacente na data especificada no contrato.
Há liquidação diária para opções e futuros, e uma conta de margem com um corretor é necessária para negociar opções ou futuros. Os investidores usam esses instrumentos financeiros para proteger seu risco ou especular (seu preço pode ser altamente volátil). Os ativos subjacentes para futuros e contratos de opções podem ser ações, títulos, moedas ou commodities.
Gráfico de comparação.
O que são Futures?
Os contratos de futuros são acordos para negociar um ativo subjacente em uma data futura a um preço pré-determinado. Tanto o comprador quanto o vendedor estão obrigados a realizar essa data. Futuros são contratos padronizados negociados em uma bolsa onde podem ser comprados e vendidos por investidores.
O que são Opções?
As opções são contratos padronizados que permitem que os investidores troquem um ativo subjacente a um preço especificado antes de uma determinada data (a data de expiração das opções). Existem dois tipos de opções: opções de chamada e colocação. As opções de compra dão ao comprador um direito (mas não a obrigação) de comprar o ativo subjacente a um preço pré-determinado antes do prazo de validade, enquanto uma opção de venda oferece à opção comprador o direito de vender a garantia.
As opções são opcionais, os futuros não são.
Uma das principais diferenças entre opções e futuros é que as opções são exatamente isso, opcional. O contrato de opção pode ser comprado e vendido na bolsa, mas o comprador da opção nunca é obrigado a exercer a opção. O vendedor de uma opção, por outro lado, é obrigado a concluir a transação se o comprador optar por exercer em qualquer momento antes do prazo de validade das opções.
Por que as opções e futuros são usados?
Muitas empresas usam opções e futuros para proteger seus riscos, como risco de taxa de câmbio ou risco de preço de commodities, para ajudar a planejar seus custos fixos em itens que mudam frequentemente de valor. Por exemplo, os importadores podem proteger-se do risco de sua moeda doméstica caindo em valor comprando futuros cambiais que lhes dêem mais certeza nas operações e planejamento de seus negócios. Do mesmo modo, as companhias aéreas podem usar opções e futuros no mercado de commodities porque seus negócios dependem fortemente do preço do petróleo. A Southwest Airlines obteve as recompensas de sua estratégia de hedge pelos preços do petróleo em 2008, quando o preço de um barril de petróleo atingiu mais de US $ 125 porque compraram contratos de futuros para comprar petróleo em US $ 52.
Os preços de opções e contratos de futuros são altamente voláteis e mdash; muito mais do que o preço do ativo subjacente. Portanto, os investidores também podem usá-los para especular. Os corretores precisam de contas de margem antes de permitir que seus clientes troquem opções ou futuros; muitas vezes eles também exigem que os clientes sejam investidores sofisticados antes de habilitar tais contas porque a volatilidade e os riscos com as opções e a negociação de futuros são significativamente maiores em comparação com a negociação do ativo subjacente, e. ações ou títulos.
As opções podem ser usadas para reservar o direito de comprar ou vender um item a um preço predeterminado durante um período de tempo definido. Por exemplo, um investidor imobiliário pode ter uma opção para comprar uma peça de propriedade durante um período de tempo, enquanto eles determinam se eles podem obter o financiamento e as permissões que eles precisam. Tais opções, embora não negociadas em bolsa, dão ao comprador o "direito de preferência" quando alguém faz uma oferta em uma propriedade.
Termo de Opções e Futuros importantes.
Para opções e futuros, existem certos termos que são importantes para conhecer. No mundo das opções, os termos "colocar" e "ligar" são a chave para o negócio. Um "colocar" é a capacidade de vender um determinado recurso a um determinado preço. Uma "chamada" é a capacidade de comprar um item a um preço pré-negociado. O preço em si é chamado de "preço de exercício" ou "preço de exercício". Além disso, as opções geralmente vêm com uma "data de validade". Essa data é a data em que a opção deveria ser posta em ação, caso contrário, a opção será nula e sem efeito.
Futuros também têm sua própria terminologia. O "preço de exercício" ou "preço de futuros" é o preço do item que será pago no futuro. Comprar um item no futuro significa que o comprador foi "longo". A pessoa que vende o contrato de futuros é chamada de "curta".
O que pode ser Optado?
Existem muitos itens que podem ser opcionais. As opções podem ser exercidas em uma grande variedade de ações, títulos, imóveis, empresas, moeda e até commodities. Freqüentemente utilizados no mundo do investimento, as opções também podem ser usadas por empresas privadas e indivíduos como forma de manter o direito de comprar ou vender algo de valor. As opções não garantem uma venda; eles apenas fornecem o direito a ele.
Quais recursos podem ser cobertos por um contrato Futures?
Futuros cobrem uma infinidade de itens. Os futuros podem ser negociados em moeda, ações, taxas de juros e outros veículos financeiros, bem como commodities como petróleo bruto, grãos e gado. Ao contrário das opções, um contrato de futuros é vinculativo e o contrato deve ser cumprido de acordo com os termos do contrato.