O Engenheiro Financeiro.
Escada opção.
Ladder Long Call.
A escada de chamada longa ou a escada de chamada de touro é uma estratégia de risco limitado e de risco limitado na negociação de opções que é empregada quando o comerciante de opções pensa que a segurança subjacente experimentará pouca volatilidade no curto prazo. Para configurar a escada de chamadas longas, o comerciante de opções compra uma chamada no dinheiro, vende uma chamada no dinheiro e vende outra chamada de dinheiro fora do dinheiro com a mesma garantia subjacente e data de validade.
Vender 1 ATM Call.
Vender 1 OTM Call.
A escada de chamadas longas também pode ser pensada em uma extensão para propagação do lance de touro, vendendo outra chamada de ataque mais alta. A finalidade de curtir outra chamada é financiar ainda mais o custo de estabelecer a posição de spread à custa de estar exposto a riscos ilimitados no caso de o aumento do preço da ação subjacente de forma explosiva.
Potencial de lucro limitado.
O ganho máximo para a estratégia de escada de chamadas longas é limitado e ocorre quando o preço da ação subjacente na data de validade é negociado entre os preços de exercício das opções de compra vendidas. A esse preço, enquanto tanto a chamada longa como a chamada baixa curta curto expiram no dinheiro, a longa chamada vale mais do que a chamada curta.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro máximo = Preço de greve da chamada curta baixa e # 8211; Preço de greve da Long Call & # 8211; Pagamento pago com o Net Premium & # 8211; Comissões de lucro máximo pago alcançado quando o preço do subjacente está entre os preços de greve das 2 chamadas curtas.
Risco de Down Down, Risco ilimitado para o Upside.
As perdas são limitadas ao débito inicial tomado se o preço das ações cair abaixo do ponto de equilíbrio inferior, mas grandes perdas ilimitadas podem ser sofridas se o preço da ação fizer um movimento dramático para o lado superior além do ponto de equilíbrio superior.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda máxima = perda ilimitada ocorre quando o preço do subjacente & gt; Preços de greve total de chamadas curtas e # 8211; Preço de greve da Long Call & # 8211; Perda líquida líquida paga = preço do subjacente & # 8211; Preço de Alto Nível + Comissões pagas.
Ponto (s) de Fraude (s)
Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição da longa escada de chamada. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.
Ponto de Breakeven Superior = Preços de Greve Total de Chamadas Curtas & # 8211; Preço de greve da Long Call & # 8211; Pagamento de prémio líquido inferior do ponto de equilíbrio inferior = preço de greve de Long Call + Net Premium Pay.
Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em US $ 35 em junho. Um comerciante de opções executa uma estratégia de escada de longa chamada comprando uma chamada JUL 30 por US $ 600, vendendo uma chamada JUL 35 por US $ 200 e uma chamada JUL 40 por US $ 100. O débito líquido necessário para entrar neste comércio é de US $ 300.
Deixe-se dizer que o estoque XYZ permanece em US $ 35 na data de validade. A esse preço, apenas a longa chamada JUL 30 expirará no dinheiro com um valor intrínseco de US $ 500. Levando em consideração o débito inicial de US $ 300, vender essa chamada para fechar a posição dará ao comerciante um lucro de $ 200 e # 8211; que também é o seu máximo lucro possível.
No caso em que o estoque da XYZ se mancele e esteja negociando em US $ 50 no vencimento em julho, todas as opções de compra expirarão no dinheiro. A chamada curta JUL 35 expira com US $ 1500 em valor intrínseco, enquanto a chamada curta JUL 40 expira com US $ 1000 em valor intrínseco. A venda da longa chamada JUL 30 só dará às opções o trader $ 2000, então ele ainda precisa completar outros US $ 500 para fechar a posição. Juntamente com o débito inicial de US $ 300, sua perda total chega a US $ 800. A perda poderia ter sido pior se o estoque tivesse se recuperado além de US $ 50.
No entanto, se o preço das ações tivesse caído para US $ 30, as chamadas expirarão sem valor e sua perda será o débito inicial de US $ 300 para entrar no comércio.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, a escala de chamadas longas é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.
Escala de chamada curta.
A escada de chamada curta, ou a escada de chamada de urso, é uma estratégia de risco limitado e lucro ilimitado na negociação de opções que é empregada quando o comerciante de opções pensa que o título subjacente experimentará volatilidade significativa no curto prazo.
Para configurar a escada de chamada curta, o comerciante de opções vende uma chamada no dinheiro, compra uma chamada no dinheiro e compra outra chamada de desconto fora do dinheiro da mesma garantia e data de validade subjacente.
Limited Downside, Unlimited Upside Profit Potential.
O ganho máximo para a estratégia de escada de chamada curta é limitado se o preço das ações subjacentes cair. Nesse cenário, o lucro máximo é limitado ao crédito inicial recebido, uma vez que todas as chamadas longas e curtas expiram sem valor.
No entanto, se o preço das ações subjacentes se mancele de forma explosiva, o lucro potencial é ilimitado devido à chamada extra longa.
A fórmula para o cálculo do lucro é dada abaixo:
Lucro máximo = Lucro ilimitado alcançado quando o preço do subjacente & gt; Preços de greve total de chamadas longas & # 8211; Preço de greve da chamada curta + Prêmio líquido recebido Lucro = Preço do subjacente & # 8211; Breakeven superior.
Risco Limitado.
As perdas são limitadas ao empregar a estratégia de escada de chamada curta e a perda máxima ocorre quando o preço das ações está entre os preços de exercício das duas chamadas longas na data de validade. A esse preço, a maior chamada longa e marcante expira sem valor enquanto a chamada longa e fraca mais baixa vale muito menos do que a chamada curta, resultando em uma perda.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Preço de greve da Chamada longa de baixa greve e # 8211; Preço de greve da chamada curta e # 8211; Receita líquida recebida + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do subjacente está entre os preços de greve das 2 chamadas longas.
Ponto (s) de Fraude (s)
Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição da escada de chamada curta. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.
Ponto de Breakeven Superior = Preços de Greve Total de Long Calls & # 8211; Preço de greve da chamada curta + Prêmio líquido recebido Ponto mais baixo do ponto de equilíbrio = preço de greve da chamada curta e # 8211; Prêmio Líquido Recebido.
Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em US $ 35 em junho. Um comerciante de opções executa uma estratégia de escada de chamada curta vendendo uma chamada JUL 30 por US $ 600, comprando uma chamada JUL 35 por US $ 200 e uma chamada JUL 40 por US $ 100. O crédito líquido recebido para entrar neste comércio é de US $ 300.
No caso em que o estoque da XYZ se mancele e esteja negociando em US $ 50 no vencimento em julho, todas as opções de compra expirarão no dinheiro. A longa chamada JUL 35 expira com US $ 1500 em valor intrínseco, enquanto a longa chamada JUL 40 expira com $ 1000 em valor intrínseco.
Comprar a chamada curta JUL 30 só custará às opções comerciante $ 2000. Então, vender as chamadas longas e comprar de volta a chamada curta deixará o comerciante com um ganho de US $ 500. Juntamente com o crédito inicial de US $ 300, seu lucro total é de US $ 800. Esse lucro pode ser ainda maior se o estoque se agravasse além de US $ 50.
No entanto, se o preço das ações tivesse caído para US $ 30, todas as chamadas expirarão sem valor e seu lucro será apenas o crédito inicial de US $ 300 recebido.
Por outro lado, digamos que o estoque XYZ permanece em US $ 35 na data de validade. A esse preço, apenas a curta chamada JUL 30 expirará no dinheiro com um valor intrínseco de US $ 500. Levando em conta o crédito inicial de US $ 300, comprar este convite para fechar a posição deixará o comerciante com uma perda $ 200 $; Esta é também a sua perda máxima possível.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, a escada de chamadas curtas é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.
Compartilhar isso:
Um comentário.
Olá, admin, devo dizer que você tem postagens muito interessantes aqui.
Sua página pode ser viral. Você só precisa de tráfego inicial.
Como conseguir isso? Procure: As dicas do Mertiso & # 8217; go go virais.
Opção de Escada
DEFINIÇÃO da 'Opção de Escada'
Uma opção que bloqueia os ganhos uma vez que o subjacente alcança níveis de preços predeterminados ou "rungs", garantindo algum lucro, mesmo que o título subjacente caia abaixo desses níveis antes da opção expirar.
BREAKING DOWN 'Opção Escada'
Por exemplo, considere uma opção de chamada em escala com um preço subjacente de 50, com um preço de exercício de 55 e degraus em 60, 65 e 70. Se o preço subjacente atingisse 62, o lucro seria bloqueado para ser pelo menos 5 ( 60-55); No entanto, se o subjacente atingisse 71, então o lucro seria bloqueado para ser pelo menos 15 (70-55), mesmo que o subjacente caia abaixo desses níveis antes da data de validade.
Ladder Long Call.
A escada de chamada longa ou a escada de chamada de touro é uma estratégia de risco limitado e de risco limitado na negociação de opções que é empregada quando o comerciante de opções pensa que a segurança subjacente experimentará pouca volatilidade no curto prazo. Para configurar a escada de chamadas longas, o comerciante de opções compra uma chamada no dinheiro, vende uma chamada no dinheiro e vende outra chamada de dinheiro fora do dinheiro com a mesma garantia subjacente e data de validade.
Vender 1 ATM Call.
Vender 1 OTM Call.
A escada de chamadas longas também pode ser pensada em uma extensão para propagação do lance de touro, vendendo outra chamada de ataque mais alta. A finalidade de curtir outra chamada é financiar ainda mais o custo de estabelecer a posição de spread à custa de estar exposto a riscos ilimitados no caso de o aumento do preço da ação subjacente de forma explosiva.
Potencial de lucro limitado.
O ganho máximo para a estratégia de escada de chamadas longas é limitado e ocorre quando o preço da ação subjacente na data de validade é negociado entre os preços de exercício das opções de compra vendidas. A esse preço, enquanto tanto a chamada longa como a chamada baixa curta curto expiram no dinheiro, a longa chamada vale mais do que a chamada curta.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Habilitação da Ataque Inferior Chamada Curta - Preço de Lançamento de Longo Prazo - Prêmio Líquido Pagado - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Habilitação das 2 Chamadas Curtas.
Risco de Down Down, Risco ilimitado para o Upside.
As perdas são limitadas ao débito inicial tomado se o preço das ações cair abaixo do ponto de equilíbrio inferior, mas grandes perdas ilimitadas podem ser sofridas se o preço da ação fizer um movimento dramático para o lado superior além do ponto de equilíbrio superior.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda Máxima = Perda ilimitada ocorre quando o preço do Activo Subjacente> Preços totais de greve de chamadas curtas - Preço de exercício da Longa Chamada - Perda Líquida Líquida Pagada = Preço do Activo subjacente - Preço do Alto Saldo + Comissões pagas.
Ponto (s) de Fraude (s)
Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição da longa escada de chamada. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.
Ponto de Alto Nível = Preço total de greve de chamadas curtas - Preço de exercício da Longa Chamada - Prêmio Líquido pago Ponto de Intervalo Mais baixo = Preço de Ataque da Longa Linha + Prêmio Líquido Pagado.
Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em US $ 35 em junho. Um comerciante de opções executa uma estratégia de escada de longa chamada comprando uma chamada JUL 30 por US $ 600, vendendo uma chamada JUL 35 por US $ 200 e uma chamada JUL 40 por US $ 100. O débito líquido necessário para entrar neste comércio é de US $ 300.
Digamos que o estoque XYZ permanece em US $ 35 na data de validade. A esse preço, apenas a longa chamada JUL 30 expirará no dinheiro com um valor intrínseco de US $ 500. Levando em consideração o débito inicial de US $ 300, a venda desta chamada para fechar a posição dará ao comerciante um lucro de US $ 200, o que também é o seu máximo lucro possível.
No caso em que o estoque da XYZ se mancele e esteja negociando em US $ 50 no vencimento em julho, todas as opções de compra expirarão no dinheiro. A chamada curta JUL 35 expira com US $ 1500 em valor intrínseco, enquanto a chamada curta JUL 40 expira com US $ 1000 em valor intrínseco. A venda da longa chamada JUL 30 só dará às opções o trader $ 2000, então ele ainda precisa completar outros US $ 500 para fechar a posição. Juntamente com o débito inicial de US $ 300, sua perda total chega a US $ 800. A perda poderia ter sido pior se o estoque tivesse se recuperado além de US $ 50.
No entanto, se o preço das ações tivesse caído para US $ 30, as chamadas expirarão sem valor e sua perda será o débito inicial de US $ 300 para entrar no comércio.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, a escala de chamadas longas é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.
Comissões.
Para facilidade de compreensão, os cálculos descritos nos exemplos acima não levaram em consideração as taxas de comissão, pois são quantidades relativamente pequenas (geralmente cerca de US $ 10 a US $ 20) e variam em corretoras de opções.
No entanto, para os comerciantes ativos, as comissões podem comer uma parcela considerável de seus lucros no longo prazo. Se você negociar opções ativamente, é aconselhável procurar um corretor de comissões baixas. Os comerciantes que trocam grande número de contratos em cada comércio devem verificar a OptionsHouse, pois oferecem uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).
Estratégias semelhantes.
As estratégias a seguir são semelhantes às da longa escala de chamadas, pois também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco ilimitado.
Escala de chamada curta.
A estratégia inversa para a longa escada de chamada é a escada de chamada curta. Escadas de chamadas curtas são empregadas quando se espera um grande movimento do preço do estoque subjacente.
Você pode gostar.
Continue lendo.
Comprar Straddles em ganhos.
Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]
A escrita permite comprar estoques.
Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ]
Quais são as opções binárias e como comercializá-las?
Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ]
Investir em estoques de crescimento usando opções LEAPS®.
Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS® e por que considero que eles são uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.
Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ]
Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.
Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]
Aproveite as chamadas, não Margin Calls.
Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Day Trading usando Opções.
As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]
Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.
Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Compreender a paridade de colocação de chamadas.
A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreendo os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.
Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias e amp; Dicas!
Estratégias neutras.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.
Opções de Escada & # 8211; Opções Binárias de Opções de Busca.
A negociação de opções de escala é algo semelhante às opções de limite (ou intervalo). Enquanto em opções de limite dois limites são fornecidos & # 8211; um limite superior e um limite inferior, com opções de escada, geralmente há cinco limites de preço (o número exato variará de acordo com o corretor e o ativo).
Esses limites nem sempre são distribuídos simetricamente ao nível de preço atual. Isso significa que todos os cinco limites podem estar abaixo do nível de preço atual ou 3 limites podem ser superiores ao nível de preço atual e 2 podem ser menores, por exemplo. Os limites geralmente são negociados nas direções para cima e para baixo e # 8211; Mas não sempre.
Todos os limites de preço têm duas opções para negociar com o & # 8211; 'Above' ou 'Below' (talvez representado como 'Call' ou 'Put' por alguns corretores de opções binárias). Cada limite terá uma porcentagem de pagamento diferente para as opções "Acima" e "Abaixo". A porcentagem depende da probabilidade de a previsão terminar & # 8216; no dinheiro; # 8217; (estar correto). Se a possibilidade de a previsão ser verdadeira for alta, o pagamento percentual será pequeno e vice-versa. É assim que as opções de escada podem gerar pagamentos atingindo 1000% e acima, o pagamento elevado reflete a baixa probabilidade de que eles finalizem o dinheiro.
Os limites & # 8211; ou & # 8216; rungs & # 8217; & # 8211; são definidos pelos corretores e não podem ser alterados. No entanto, o prazo de validade pode ser alterado. À medida que o prazo de validade é alterado, há uma alteração correspondente nos limites e seu potencial de pagamento.
Opção Escada & # 8211; Exemplo.
Veja a captura de tela abaixo. À direita estão uma gama de valores & # 8211; cada um tem o próprio & # 8216; Above & # 8217; e & # 8216; abaixo & # 8217; Figura dos pagamentos.
Os valores do pagamento são relativos aos $ 25 inscritos no campo da quantidade. Cada & # 8216; rung & # 8217; na escada é um valor diferente, e cada um exige um determinado movimento de preços do preço real dos ativos. Quanto maior o movimento de preço necessário, maior o pagamento. Na imagem, o AUD / USD está negociando em 0.7403. Se você espera um aumento de preço grande, você pode selecionar & # 8220; acima de & # 8221; no nível 0.74112 e obtenha um enorme retorno de 374% se você estiver certo.
A opção de nível médio, tem pagamentos de 47% para & # 8216; abaixo de & # 8217; e 79% para & # 8216; acima de & # 8217 ;. As opções no topo e no fundo têm apenas uma opção disponível e # 8211; acima no ponto mais alto e abaixo no menor. O corretor considera os outros resultados tão prováveis, eles não estão dispostos a trocá-los em tudo.
Por que as opções de troca de comércio?
Uma das atrações das opções binárias, é a simplicidade. Alguns comerciantes podem argumentar que as opções de escada apresentam uma camada de complexidade que se afasta da "facilidade de uso" e # 8217; e devem ser evitados. Essa visão perde alguns pontos-chave;
As opções de escada oferecem alguns pagamentos enormes, em relação a outros tipos de comércio. As escadas oferecem opções durante mercados voláteis. Onde os comerciantes esperam grandes balanços no preço, uma escada fornece maior rentabilidade do que uma opção binária padrão. As escadas não são fundamentalmente mais complicadas do que uma opção tradicional Alta freqüência, baixa Os riscos / baixas negociações são possíveis com escadas.
O último ponto vale a pena expandir. Na captura de tela acima, o nível de preço de 0.73992 pode ser negociado acima para 7,79% & # 8211; Não um pagamento enorme, mas se um comerciante estava confiante de que o aumento desse nível de resistência era assegurado, é uma rota rápida e de baixo risco para lucrar.
Negociações de escalas vencedoras.
As opções de escada de negociação exigem consciência do mercado e algumas pesquisas. Embora o mesmo seja verdade para outros estilos comerciais, esses fatores são extremamente importantes para o comércio de escadas. É possível ganhar o maior pagamento somente se alguém puder obter uma correção correta que tenha baixa probabilidade. É necessário um aumento / queda acentuado para que uma previsão extrema seja correta. Isso pode acontecer se ocorrer algum evento importante relacionado ao recurso. Um anúncio de taxa de juros ou um aviso de lucro de uma grande empresa, por exemplo, pode causar uma grande e súbita correção de preços. Os comerciantes precisam estar atentos a todos os eventos para ganhar negócios de alto pagamento.
Da mesma forma, os negócios de alta freqüência para pagamentos mais baixos dependem de volatilidade reduzida. A taxa de ataque mais alta requerida significa que os erros devem ser poucos e distantes.
As opções binárias Ladder oferecem outra rota para um comerciante lucrar, mas eles precisam ser totalmente compreendidos. Eles podem ser usados como ferramenta de proteção ou especializados em, por direito próprio. Nenhum corretor de opções binário oferecerá escadas & # 8211; Os preços e os pagamentos precisam ser constantemente atualizados. Então, escolha qualquer corretor potencial com sabedoria, e se as escadas parecerem uma avenida interessante para lucros, certifique-se de que o intermediário certo seja selecionado.
Estratégia de opção de escala.
As opções de escada oferecem os pagamentos mais elevados de todos os tipos de opções binárias. Para negociá-los efetivamente, você precisa de uma boa estratégia. Este artigo apresenta três grandes estratégias para opções de escada.
As três estratégias que você aprenderá neste artigo são:
Escadas comerciais baseadas no ATR & amp; Transmissão média média usando o ATR & amp; o ADX para fazer previsões negativas Resistência de negociação e níveis de suporte com opções de escada.
Com estas três estratégias, você conhecerá três abordagens muito diferentes para as opções de escada. Ao entender o espectro de possibilidades, você aprende a ajustar nossas estratégias à sua preferência e a criar a estratégia ideal para você.
Estratégia 1: Escadas comerciais com ATR e média móvel.
Quando você troca uma opção de escada, você enfrenta dois desafios:
Previsão da direção do mercado e Previsão do alcance do mercado.
Lidar com os dois desafios com a mesma ferramenta é difícil. É por isso que esta estratégia usa duas ferramentas - uma para cada previsão.
Previsão da direção do mercado com médias móveis.
Os cruzamentos médios móveis são perfeitos para prever a direção do mercado. As médias móveis calculam o preço médio dos últimos períodos e repitam este processo para todos os períodos do seu gráfico. Eles então desenham os resultados diretamente em um gráfico, o que cria uma linha.
Esta linha se move mais devagar do que o mercado:
Quando o mercado está em alta tendência, a média móvel será baseada em períodos que são inferiores ao preço atual do mercado. A média móvel também será maior do que o mercado. Quando o mercado está em declínio, a média móvel será baseada em períodos superiores ao preço de mercado atual. A média móvel também será maior do que o mercado.
Quando o mercado muda de direção, ele muda de um lado da média móvel para o outro, o que significa que ele deve atravessar a média móvel. Conseqüentemente, o cruzamento do mercado da média móvel é um evento significativo que indica uma mudança de direção do mercado.
Este é o evento perfeito para a nossa estratégia.
Quando o mercado cruza a média móvel para cima, investe em uma opção de escada que prevê o aumento dos preços. Quando o mercado atravessa a média móvel para baixo, investe em uma opção de escada que prevê a queda dos preços.
Agora que você tem a direção, você só precisa prever o alcance potencial do mercado. É por isso que você precisa do ATR.
Previsão do alcance do mercado com o ATR.
O alcance médio verdadeiro (ATR) é um indicador de volatilidade. Ele mede a verdadeira distância média que o mercado moveu por período no passado.
Vamos usar o exemplo do nosso texto básico sobre as opções de escada. Suponha que você esteja negociando o par de moedas AUD vs. JPY com um preço atual de 91.226. O prazo de validade da sua opção de escada é de 1 hora. O ATR tem um valor de 0,1 em um gráfico de 10 minutos, que informa que o recurso moveu uma média de 0,05 nos últimos períodos. Esse valor permite que você preveja até que ponto o mercado pode se mover e qual preço-alvo você deve usar para a sua opção de escada.
Vamos assumir que o ativo acabou de aumentar a sua média móvel e você quer investir no aumento dos preços. Seu corretor oferece esses preços-alvo para sua opção de escada:
Qual desses preços-alvo é a melhor escolha para uma opção de escada? Passemos por eles um a um.
O nível de preço 1 (91.2) é inferior ao preço de mercado atual (91.226). Como você está prevendo um movimento ascendente, esta seria uma previsão muito segura. No entanto, também limitaria seu pagamento para 54,23 por cento. Isso não é suficientemente lucrativo. O nível de preços 2 (91.245) está acima do preço de mercado atual (91.226), mas não por muito. Em um mercado que se move a uma velocidade de 0,05 por período, levaria ao mercado menos de um período para alcançar esse preço. Como você está esperando um movimento ascendente, isso ainda é uma previsão muito segura. Isso lhe proporcionaria um pagamento de 90,89%, o que é melhor que o nível de preços um, mas ainda não é muito. O nível de preços 3 (91.291) é cerca de 1,5 vezes o valor da ATR (0,05) longe do preço de mercado atual (91,226). Isso parece interessante. Lembre-se: para ganhar sua opção de escada; O mercado tem que negociar acima do preço-alvo uma hora a partir de agora. Você tem seis períodos até que isso aconteça (60 minutos de expiração, gráfico de 10 minutos). Nem todos os períodos de um ponto de movimento na mesma direção, razão pela qual é improvável que o mercado alcance um preço-alvo seis vezes mais longe do que o valor da ATR. Mas um preço-alvo a uma distância de 1,5 vezes o valor da ATR com um pagamento de 158,29% parece ser uma aposta relativamente segura para obter um bom lucro. O nível de preços 4 (91.337) é um pouco mais de duas vezes o valor da ATR do preço atual do mercado (91.226). Em um movimento ascendente, o mercado ainda é susceptível de alcançar esse preço-alvo. Esta previsão é um pouco mais arriscada do que o nível de preço 3, mas obtém quase o dobro do pagamento - 280,34 por cento. A maioria dos comerciantes preferiria esse investimento. O nível de preço 5 (91.382) é um pouco mais de três vezes o valor da ATR do preço atual do mercado (91.226). Esta é uma previsão arriscada. O mercado teria que avançar na direção certa por quatro dos cinco períodos. Se você está certo, você obtém um pagamento insano de 530,43 por cento, o que significa que ganhar um quarto de suas negociações ainda poderia gerar lucro. Os tomadores de risco preferem esse preço-alvo. O nível de preço 6 (91.425) é mais de quatro vezes o valor da ATR do preço de mercado atual (91.226). Esta previsão é muito arriscada. Embora você obtenha um excelente pagamento de 1011,23 por cento, quase não há chances de o mercado atingir esse objetivo. Teria que se mover na direção certa por uma hora inteira. Fique longe dessa previsão.
Com essas avaliações, o ATR ajudou você a distinguir os preços-alvo.
Se você gosta de jogar com segurança, use o nível de preço 3. Se você gosta de assumir riscos, use o nível de preço 5. Os comerciantes que procuram um bom mix de risco e potencial ganham nível de preço 4.
Troque essa estratégia por um tempo e monitore seu sucesso. Você encontrará que você prefere uma certa proporção de distância de preço-alvo e ATR. No nosso exemplo, o ATR tem um valor de 0,05 e há seis períodos até a opção expirar. Se todos os períodos apontados na mesma direção, o mercado se movesse cerca de 0,3. Alguns comerciantes gostam de um preço-alvo que é cerca de metade dessa distância do preço atual do mercado. Eles investirão no nível de preços 5. Outros comerciantes podem preferir um preço-alvo que seja um terço dessa distância, o que os levaria a investir no nível de preços 3.
Encontre sua própria proporção perfeita e você poderá usar de forma rápida e fácil o ATR para escolher o nível de preço certo para sua opção de escada.
Estratégia 2: Usando o ATR & amp; O ADX.
No nosso exemplo anterior, usamos o ATR para garantir garantias positivas - nós previamos quais níveis de preço o movimento atual pode alcançar. Com esta estratégia, queremos fazer o contrário: queremos prever quais níveis de preços estão fora do alcance do movimento atual.
Podemos atingir esse objetivo sem a média móvel. Não há necessidade de um sinal; Nós só queremos saber se um nível de preço está atualmente fora do alcance. Em vez disso, precisamos de um pouco mais de precisão, e é por isso que precisamos do índice de movimento direcional médio (ADX).
Vamos usar o mesmo exemplo anterior: você está olhando um gráfico de 10 minutos do par de moedas AUD vs. JPY com um preço atual de 91.226. Seu corretor oferece esses preços-alvo para uma opção de escada com um prazo de 60 minutos:
Uma vez que estamos fazendo uma previsão negativa, temos que nos concentrar no pagamento abaixo. A questão importante é qual o nível de preço que o mercado pode alcançar e em que nível de preços faz sentido investir. Vejamos cada nível de preço:
O nível de preços 1 (91.200) está abaixo do preço de mercado atual (91.226). Este é um mau investimento. Quando você recebe pagamentos como esses, seu corretor espera que o mercado se mova para cima. Caso contrário, eles não ofereceriam pagamentos tão elevados para previsões abaixo. Portanto, não há sentido ao investir na queda dos preços. O nível de preços 2 (91.245) está acima do preço de mercado atual (91.226), mas não por muito. Prever que o mercado irá negociar abaixo deste nível de preço só faz sentido quando o ATR tem uma leitura espetacularmente baixa, por exemplo01. Qualquer outra coisa, e essa previsão seria muito arriscada. Com um pagamento de 55,44 por cento, você tem que ganhar mais de 65% de suas negociações, então esse nível de preço não vale o risco. O nível de preços 3 (91.291) está mais longe do preço de mercado atual (91.226), mas ainda está muito próximo. Esse nível de preço seria um investimento possível se o valor da ATR fosse muito baixo, por exemplo, 02. O pagamento de 31,47 por cento é interessante para uma previsão negativa, mas você precisa saber que você está fazendo uma previsão segura aqui. O nível de preços 4 (91.337) permite que você faça uma previsão segura na maioria dos ambientes de mercado. Mesmo que o ATR leia 0.3, o mercado provavelmente não negociaria acima desse nível de preço quando sua opção expirar. Alguns comerciantes venderiam esse valor com um ATR em 0.4, mas o pagamento relativamente baixo de 11,32 por cento exige que você faça uma previsão segura que possa ganhar uma porcentagem elevada de suas negociações. Os níveis de preços 5 e 6 (91.382 e 91.425) oferecem pagamentos de 1 por cento e 0 por cento, respectivamente. Não há sentido em negociar tais pagamentos.
O argumento é que é difícil escolher o nível de preço perfeito baseado apenas no ATR. Na maioria dos ambientes de mercado, você pode negociar com segurança os níveis de preços cinco e seis, mas seus baixos pagamentos tornam esses níveis de preços não rentáveis. Todos os outros níveis de preços exigem que você misture risco e potencial. Para saber como misturar esses fatores, você precisa de outra ferramenta. Esta ferramenta é o Índice Médio de Movimento Direcional (ADX).
O ADX avalia a força direcional do mercado em uma escala de 0 a 100. A maioria dos comerciantes interpreta as leituras abaixo de 20 como a falta de direção e a leitura acima de 40 como uma direção forte. Esses valores ajudam você a estimar o preço-alvo que você deve usar para a sua opção de escada:
Se o ADX lê mais de 40, tenha cuidado. Quando o mercado tem uma direção tão forte, você tem que planejar o pior. Suponha que todos os períodos antes da sua opção expirem na mesma direção e escolha o nível de preço com o pagamento mais alto fora desse alcance. No nosso exemplo, existem seis períodos até a sua opção expirar. O nível de preços 3 (91.291), por exemplo, é 0.65 do preço atual do mercado (91.226). Quando o ATR lê menos de 0,1, este é o nível de preços a escolher. Se o ADX lê menos de 20, vá para ele. Quando o mercado não tem direção, é hora de obter os pagamentos elevados. Os tomadores de risco podem até investir em um nível de preços que é apenas até a leitura da ATR do preço de mercado atual, os comerciantes com uma tolerância de risco médio devem usar um preço-alvo que é o dobro da leitura da ATR. No nosso exemplo, isso significa que os tomadores de risco poderiam até investir no nível de preço 2 quando o ATR lê 0,05, o que é um valor relativamente alto. Todos os outros devem decidir entre os níveis de preços 3 e 4. Quando o ATR tem uma leitura mais baixa, todos os comerciantes podem escolher o nível de preço 2. Se o ADX lê entre 20 e 40, leve riscos moderados. Quando o mercado tem uma força de direção média, seu risco também deve ser médio. Escolha uma abordagem em algum lugar entre os dois exemplos acima. Quando o ATR lê 0,02, por exemplo, a maioria dos comerciantes irá investir no nível de preços três, que é uma previsão segura, mas ainda obtém um pagamento de 31,47 por cento.
Você também pode excluir um ou dois desses ambientes de mercado de sua estratégia. Os comerciantes avessos ao risco só podem investir nesta estratégia quando o ADX lê menos de 20.
Estratégia 3: Resistência de Negociação / Suporte com Opções de Escada.
Esta estratégia é ideal para comerciantes que gostam de sinais visuais mais do que cálculos matemáticos. Os níveis de resistência e apoio são níveis de preços importantes que o preço de um recurso não é capaz de quebrar.
Por exemplo, suponha que um recurso tenha sido negociado por cerca de £ 99. Ele testou a barreira de £ 100 algumas vezes, mas sempre não conseguiu atravessá-la. Neste caso, a barreira de £ 100 torna-se uma resistência. Da mesma forma, quando um patrimônio negociou por cerca de £ 101, mas não conseguiu cair abaixo de £ 100, a barreira de £ 100 se torna um nível de suporte.
Em ambos os casos, parece haver algo que impede o recurso de atravessar a parede de £ 100. Você nunca saberá o que exatamente pára o mercado, mas isso não é importante. Aparentemente, os comerciantes não estão mais dispostos a comprar (no caso de uma resistência) ou a vender (no caso de um suporte) o recurso por £ 100.
Isto é tudo o que você precisa para negociar uma opção de escada. Quando o mercado se aproxima de uma linha de resistência, espera até que o primeiro preço-alvo com um pagamento razoável chegue ao alcance. A sua definição de pagamento razoável depende de você. A maioria dos comerciantes quereria pelo menos 30%, melhor 50% de pagamento antes de investir.
Se o mercado se aproximar da resistência / suporte, você poderá investir na mesma resistência / suporte com um pagamento maior. A maioria dos comerciantes usaria essa oportunidade para ganhar mais dinheiro com a mesma previsão.
Se o mercado romper uma resistência ou um suporte, você perderá todas as suas opções. Você pode compensar o dinheiro perdido, no entanto. Quando o mercado quebra uma resistência / suporte, liberou-se e é provável que se mova fortemente. Este é o ambiente ideal para investir em uma opção de escada que prevê um forte movimento. Você deve poder facilmente ganhar uma opção de escada com um pagamento de 200 por cento, o que pode compensar suas perdas.
Escadas & # 8211; Resumo.
As opções de escala permitem uma variedade de estratégias potenciais. Dependendo da sua tolerância ao risco e se você prefere previsões positivas ou negativas, você deve adaptar sua estratégia ao longo das linhas das três estratégias que definimos. As possibilidades são infinitas, mas agora você sabe por onde começar.
